目的
無限区間で定義された次の畳み込み積分
最も単純な方法として、各 y に対して上の数値積分をしてしまうと、分割点数 N に対して O(N2) の計算コストがかかってしまい、N が大きくなると計算のネックとなりかねない。 そこで高速フーリエ変換を利用して上の畳み込みを実行することで、計算コストのオーダーを軽減したい。FFTの計算コストはO(N log N)、また変換後の畳み込みは(単に N 回のかけ算になり)O(N)、全体で O(N log N) に軽減される。
高速フーリエ変換ライブラリFFTW3を利用することにする。